Desvio Padrão Desvio Padrão da medida de volatilidade do mercado. Este indicador descreve o intervalo de flutuações de preço em relação à Média Móvel. Portanto, se o valor desse indicador for alto, o mercado é volátil e os preços das barras são bastante distribuídos em relação à média móvel. Se o valor do indicador for baixo, o mercado pode ser descrito como tendo baixa volatilidade e os preços das barras estão próximos da média móvel. Normalmente, este indicador é usado como um componente de outros indicadores. Assim, ao calcular o Bollinger Bandsreg, é necessário adicionar o valor do desvio padrão do símbolo à sua média móvel. O comportamento do mercado representa o intercâmbio de alta atividade de negociação e mercado lânguido. Assim, o indicador pode ser interpretado facilmente: se o seu valor é muito baixo, ou seja, o mercado é absolutamente inativo, faz sentido esperar um pico em breve, se é extremamente alto, isso provavelmente significa que a atividade diminuirá em breve. Cálculo StdDev (i) SQRT (QUANTIA (ji - N, i) / N) QUANTIDADE (ji - N, i) SOMA ((APPRICE (j) - MA (ApPRICE. N, i)) 2) Padrão StdDev (i) Desvio da barra atual SQRT raiz quadrada AMOUNT (ji - N, i) soma dos quadrados de ji - N a i N período de alisamento ApPRICE (j) preço aplicado da barra j MA (ApPRICE. N, i) valor médio móvel com o período N na barra atual ApPRICE (i) preço aplicado da barra atual. Eu incluí uma captura de tela para ajudar a esclarecer meu problema: Estou tentando calcular algum tipo de média móvel e desvio padrão móvel. A coisa é que eu quero calcular os coeficientes de variação (stdev / avg) para o valor real. Normalmente isso é feito calculando o stdev e o avg nos últimos 5 anos. No entanto, por vezes, haverá observações no meu banco de dados para as quais não tenho as informações dos últimos 5 anos (talvez apenas 3, 2 etc). É por isso que eu quero um código que irá calcular o avg e stdev, mesmo que não haja informações para todo o 5 anos. Além disso, como você vê nas observações, às vezes eu tenho informações ao longo de mais de 5 anos, quando este é o caso eu preciso de algum tipo de média móvel que me permite calcular o avg e stdev nos últimos 5 anos. Portanto, se uma empresa tem informações por 7 anos, eu preciso de algum tipo de código que calcule o avg e o stdev para, digamos, 1997 (por 1991-1996), 1998 (por 1992-1997) e 1999 (1993-1998). Como eu não estou muito familiarizado com os comandos sas, ele deve parecer (muito mais ou menos) como: Ou algo assim, eu realmente não tenho idéia, vou tentar descobrir, mas vale a pena postá-lo se eu não o encontrar sozinho. Indicador de desvio de preço / função: FxDeviation FxDeviation é um super indicador que plota uma ampla variedade de funções de desvio ou deslocamento em um gráfico a partir de um único indicador. É um indicador quotsisterquot para o indicador de plotagem de fita flexível, RibbonsPlotter. O FxDeviation traça o desvio do preço atual de qualquer ponto de referência da linha central que possa ser criado pelo RibbonsPlotter. Figura 1. Fitas da Banda de Bollinger e indicador irmão FxDeviation mostrando o valor do desvio do preço de fechamento da linha central. Esta Banda de Bollinger (Ribbon). por exemplo, é um tipo de indicador bem conhecido em que a linha central é definida como uma média móvel simples e o deslocamento vertical usado para calcular as faixas acima e abaixo dessa média móvel é um múltiplo do desvio padrão. O preço de fechamento na barra mais à direita é de quase 2 bandas abaixo da linha central. O desvio correspondente, medido em unidades de desvio padrão da linha central da média móvel, é -1,95. Ao definir o desvio em unidades de desvio padrão, o desvio também é conhecido como o Z-Score. No entanto, FxDeviation é capaz de plotar muitos outros tipos de desvios, como unidades de ATR, porcentagem de preço, erro padrão, etc. FxDeviation também pode plotar múltiplos desvios no mesmo gráfico. Por exemplo, o gráfico a seguir mostra o gráfico simultâneo do desvio do alto (verde) e baixo (vermelho) de cada barra a partir de uma linha central de regressão linear: Figura 2 Desvio de alta e baixa de cada barra de uma regressão linear linha central. FxDeviation deve usar os mesmos parâmetros de entrada para a linha central e função de desvio que o indicador RibbonsPlotter para a saída para refletir a ação de preço correspondente no indicador da faixa de opções. Flexibilidade FxDeviations surge do fato de que o usuário pode especificar a função da linha central independentemente da função de deslocamento, tornando-a extremamente flexível. A linha de centro, ou referência, é especificada pelo usuário por um parâmetro de entrada RefID. e pode ser qualquer uma das seguintes funções: Média Móvel Média Aritmética (AMA) Média Móvel Exponencial (EMA) Linha de Regressão Linear (LR) Média Móvel Adaptável Kaufman (KAMA) Média Móvel Média Exponencial Tripla T3 (T3) Média Móvel Jurik (JMA) Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) Valor fixo (zero, por exemplo, plotará a função de desvio sobre o eixo zero) A função Média móvel de Jurik requer que o usuário compre este complemento Tradestation da Jurik Research. A chamada para esta função é comentada, pois a maioria dos usuários não será licenciada para usar esta função. Aqueles que são licenciados podem descomentar a seção apropriada do código na função FxDeviation para implementar este recurso. O usuário pode especificar a função de desvio usada para produzir as fitas independentemente da função de linha de centro (referência), especificando um parâmetro de entrada, DevID. A função de desvio pode ser qualquer um dos seguintes: Desvio padrão (Bollinger Bands) Erro padrão (Jon Andersen Bands) Faixa média real - ATR (Keltner Bands) Porcentagem média do Jurik True Range JATR (ATR usando média móvel Jurik) Por que usar o FxDeviation Indicador O indicador FxDeviation consolida a capacidade de plotar uma grande variedade de desvios em um único indicador. Esse indicador pode substituir vários outros indicadores e fornece uma interface de usuário consistente para essa coleção de funções. Os valores traçados pelo indicador são originados de uma função FxDeviation multifuncional correspondente, chamada pelo indicador. Essa função também pode ser chamada de uma estratégia. Como a mesma função gera valores para a estratégia e o código FxDeviation, o usuário pode ter certeza de que os valores serão os mesmos, desde que os parâmetros de entrada correspondam. Uma única função de desvio de múltiplos propósitos tem muitos benefícios para o desenvolvedor de estratégias de negociação automatizadas: Este é o indicador perfeito para usar uma estratégia de negociação Reversão ao tipo Médio ou uma estratégia que depende do desvio de preço de um valor de referência para iniciar comércios. O otimizador pode testar muitos tipos diferentes de estratégias de negociação sem alterar a codificação da estratégia básica, pois o processo de otimização pode, por exemplo, alternar entre desvios da Bollinger Band, Keltner Band e Percentage Band sem exigir manipulação manual ou duplicação do código da estratégia. As revisões e atualizações de código podem ser feitas em um único local, sem a necessidade de duplicar as alterações em vários indicadores ou estratégias diferentes. Uma interface de usuário consistente em muitas funções separadas torna o código mais amigável e, portanto, menos propenso a erros inadvertidos. FxDeviation Examples O RibbonPlotter é capaz de produzir uma ampla variedade de plotagens de fita. Alguns dos exemplos mostrados abaixo representam as funções de fita ou banda mais comuns e conhecidas. A função irmã, FxDeviation. é mostrado imediatamente abaixo e indica o desvio do preço de fechamento da linha central. As fitas de Bollinger são formadas a partir de uma linha central móvel média aritmética e uma função de deslocamento StdDev. Este gráfico mostra bandas em deslocamentos de 1, 2 e 3 desvios padrão. As bandas normalmente se ampliam quando o preço está tendendo e estreito durante a consolidação. O preço de fechamento da última barra está logo acima da segunda faixa inferior. FxDeviation mostra que o valor do desvio é -1,95. Anderson Ribbons usa uma linha de centro de regressão linear e uma função de desvio StdErr. Cada banda representa um incremento de erro padrão longe da linha central. A linha central da regressão linear envolve o preço mais de perto do que uma média móvel, e as faixas de erro padrão não se expandem significativamente quando a ação do preço é uma tendência, ao contrário do Bollinger Bands. Em vez disso, faixas estreitas indicam que o preço está tendendo de forma consistente próximo à linha de regressão. Bandas largas sugerem uma crescente volatilidade de preço da linha de regressão e são tipicamente vistas durante uma quebra em uma tendência. Esta faixa de opções representa uma linha de centro Jurik Moving Average (JMA) e um desvio percentual da linha central. A propriedade Jurik Moving Average é popular por causa de sua suavidade e baixa defasagem. Ele deve ser comprado como um complemento do Tradestation. A Média Móvel Tillson T3 é similar e tem quase a suavidade e baixa defasagem do Jurik, e está disponível para os usuários do Tradestation como uma função incorporada. A média móvel Tillson T3 também está disponível para uso no FxDeviation. FxDeviation Input Parameters Price1 até Price3 são os preços de entrada usados para calcular os desvios da linha central. O usuário poderia, por exemplo, plotar o desvio do alto e baixo e o fechamento de cada barra em um único gráfico. Refprice é o preço usado para calcular a linha de referência a partir da qual o desvio é medido. Pode ser, por exemplo, Close. ou se for desejada filtragem adicional da linha central, AvgPrice. RefID seleciona a função a ser usada para calcular a (s) linha (s) central (ais). As outras funções usadas para calcular a linha central (AMA, EMA, LR, etc.) são números na ordem de seus parâmetros de comprimento seguindo RefID. Para selecionar uma linha central exponencial média móvel, por exemplo, o usuário digitaria 2, pois o comprimento EMAL apareceria na segunda posição após RefID. O usuário especificaria um RefID de 3, 4 ou 5 para escolher uma linha central consistindo de uma linha de regressão linear, uma média móvel Kaufman ou uma média móvel Tillson T3, respectivamente, já que esta é a ordem em que seus parâmetros de comprimento correspondentes aparecem na entrada. lista de parâmetros. DevID é o valor da função de desvio usada para medir unidades de desvio do PriceRef. Ref1-Ref5 são valores de referência que também serão exibidos, se forem diferentes de zero. Por exemplo, para desenhar uma linha de referência zero no gráfico de desvio, use um número diferente de zero muito próximo de zero, como 0,00001. como mostrado à direita. Se você quiser ver quando a função de desvio atinge ou - 2.0, adicione dois valores de referência adicionais, Ref1 2 e Ref2 -2.
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